總資產淨值
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策略回測與統計
Strategy Roles
B 1.25x pilot 已上線；A 維持 production，先觀察 24-48h 執行一致性Live AProduction
主帳戶。維持目前 funding-filter 1x live 邏輯，作為收益與實盤穩定性的核心。
評估方式：每 4h 看執行一致性；每週看成本；每月看策略績效。
Live BLive Pilot
B 已切到 A-like funding filter + BTC regime conditional leverage；目前是 Down0.5 / Up1.25 小額實盤。
起算點：2026-05-20 21:38 TST corrected run；20:07 bug run 不算 clean evidence。
B BaselineArchived
no-funding baseline 的工程任務已完成：下單、stop、no-resize、成本與 A/B 對照都已有樣本。
封存點：2026-05-20；之後 B 不再代表 no-funding baseline。
每 4h只判斷 target/actual、no-resize、stop coverage、成本異常與 Telegram/dashboard 是否正常。
每週整理 pilot 成本、turnover、funding 與 replay 偏差；不因單週賺賠決定策略好壞。
每月才做經濟價值判斷；短期樣本只用來抓工程錯誤。
Capital & Pilot Plan
Speed-up version：日期是最早檢查點，不是自動加倉或自動改策略承諾
Checkpoint目標資金補入金額動作時間與條件
Now
2026-05-20 A 約 $2.26kB 約 $2.07k 已補 $200約 NT$6.3k B pilot active B baseline 已封存；B 現在是 Down0.5/Up1.25 live pilot。A 保持 production，不因 B pilot 立即變更。
2026-05-20 A 約 $2.26kB 約 $2.07k 已補 $200約 NT$6.3k B pilot active B baseline 已封存；B 現在是 Down0.5/Up1.25 live pilot。A 保持 production，不因 B pilot 立即變更。
Gate 1
05/20 16:15 B shadow不改下單 $0不需加錢 1-cycle shadow 第一輪自然 timer 後，確認 BTC 20d regime、0.5x/1.25x target、expected turnover、order_impact=none 與現有 live target 對齊。
05/20 16:15 B shadow不改下單 $0不需加錢 1-cycle shadow 第一輪自然 timer 後，確認 BTC 20d regime、0.5x/1.25x target、expected turnover、order_impact=none 與現有 live target 對齊。
Gate 2
05/20 21:38 B gross 約 $2.30ktarget 約 $2.36k $0用現有 B 資金 小額實盤已校正 B 已完成 live pilot + 1.25x resize 校正；policy_revision=b_pilot_125_resize_v2。20:07 第一輪有 skip_invalid_qty bug，不算 clean evidence。
05/20 21:38 B gross 約 $2.30ktarget 約 $2.36k $0用現有 B 資金 小額實盤已校正 B 已完成 live pilot + 1.25x resize 校正；policy_revision=b_pilot_125_resize_v2。20:07 第一輪有 skip_invalid_qty bug，不算 clean evidence。
Gate 3
05/21-05/22 B pilot24-48h $0不加錢 下一步：工程驗證 從 05/20 21:38 corrected run 起算。不看短期績效，只看 target/actual、stop、no unexpected order、BTC regime timestamp、成本與 dashboard/audit 是否乾淨。
05/21-05/22 B pilot24-48h $0不加錢 下一步：工程驗證 從 05/20 21:38 corrected run 起算。不看短期績效，只看 target/actual、stop、no unexpected order、BTC regime timestamp、成本與 dashboard/audit 是否乾淨。
Gate 4
最快 05/23 A 現有資金先不補錢 $0先升級邏輯 A 升級 若 B corrected pilot 24-48h clean，A 可升級到 Down0.5/Up1.25；升級後 7 天 elevated audit，不因短期賺賠加速。
最快 05/23 A 現有資金先不補錢 $0先升級邏輯 A 升級 若 B corrected pilot 24-48h clean，A 可升級到 Down0.5/Up1.25；升級後 7 天 elevated audit，不因短期賺賠加速。
Gate 5
05/30-06/03 A $3k-$5k約 NT$95k-158k 依當時 NAV第一段 第一段加倉 A 升級後 7 天 clean 才補；條件是成本未超 conservative、無 stale regime、無 unexpected resize/close/flip。
05/30-06/03 A $3k-$5k約 NT$95k-158k 依當時 NAV第一段 第一段加倉 A 升級後 7 天 clean 才補；條件是成本未超 conservative、無 stale regime、無 unexpected resize/close/flip。
Gate 6
06/10-06/18 A $8k-$12k約 NT$253k-379k 分段補入第二段 擴張測試 若 A 的 target/actual、成本、stop、dashboard 與 audit 仍乾淨，再把資金提高到能真正測容量與心理承受度的等級。
06/10-06/18 A $8k-$12k約 NT$253k-379k 分段補入第二段 擴張測試 若 A 的 target/actual、成本、stop、dashboard 與 audit 仍乾淨，再把資金提高到能真正測容量與心理承受度的等級。
Gate 7
07/01 A $31.7k約 NT$1.0M 依當時 NAV不要一次打滿 長期目標評估 100 萬台幣是中期資金目標，不是現在執行。即使前面都 PASS，也應該拆批進，不把單週績效當作加速理由。
07/01 A $31.7k約 NT$1.0M 依當時 NAV不要一次打滿 長期目標評估 100 萬台幣是中期資金目標，不是現在執行。即使前面都 PASS，也應該拆批進，不把單週績效當作加速理由。
Leverage
候選梯隊 1.25 → 1.5 → 1.7 → 2.0逐級驗證 $0先研究/小額 槓桿梯隊 Up1.25 是第一上線版；Up1.5 第二階段；Up1.7 需補 exact backtest/stress；Up2.0 仍 research-only，不能只因報酬高就跳級。
候選梯隊 1.25 → 1.5 → 1.7 → 2.0逐級驗證 $0先研究/小額 槓桿梯隊 Up1.25 是第一上線版；Up1.5 第二階段；Up1.7 需補 exact backtest/stress；Up2.0 仍 research-only，不能只因報酬高就跳級。
Long-Term Quant Roadmap
目標是把 Live A 變成第一個 alpha sleeve，再長成多策略系統
Phase 1 · Execution First
把 Down0.5/Up1.25 實盤跑乾淨：target/actual、成本、slippage、funding、stop、regime timestamp 都要對。
目標：先證明 live 不偏離 backtest
Phase 2 · Controlled Scaling
1.25x 穩定後再考慮 Up1.5；Up1.7 只當候選，不因 CAGR 漂亮就跳級。
目標：提高資金效率，不用盲目槓桿
Phase 3 · Alpha Factory
研究低相關策略：funding/carry、market-neutral、BTC/ETH regime、volatility/mean-reversion。
目標：弱年不要只靠單一 crypto trend edge
研究規格每個新策略都要產 raw/conservative returns、M/Q/Y、equity、drawdown、OOS、cost stress、deploy verdict。
方向不追單一高 CAGR；追求可上線、可監控、低相關、能長期疊加的 alpha sleeves。
長期目標用 Live A 作核心收益引擎，逐步建立多策略組合，讓量化交易成為主要財富成長來源。
Pilot Timeline Checklist
這是操作關卡；20:07 bug run 不算 clean，21:38 corrected run 才開始算 pilot evidence0
封存 Live B baseline2026-05-20 完成
B no-funding baseline 已轉成 archived baseline；之後 B 若變更策略，不再拿來代表舊 baseline。
1
寫 B shadow-only logger2026-05-20 完成
只記錄 BTC 20d regime、closed-candle timestamp、0.5x/1.25x shadow target、target delta、expected turnover；不下單。
2
部署 shadow-only 並跑 1 cycle2026-05-20 16:07 TST PASS
B shadow-only cycle 已通過；order_impact=none，BTC regime/target logger 可讀。
3
B 小額 live pilot2026-05-20 21:38 corrected
B 已使用現有資金跑 A-regime-0.5down-1.25up。20:07 發現 zero-target/resize bug；21:38 修正後完成 1.25x 校正，A 未變更。
4
24-48h B pilot review05/20 21:38 起算；最快 05/21-05/22
通過條件：target/actual align、no skip_invalid_qty、no unexpected resize/close/flip、成本未超 conservative、margin buffer 足夠、BTC regime timestamp 正確。
5
決定 A 是否升級最快 05/23
只有 B pilot 證明執行一致，才考慮 A 升級到 Down0.5/Up1.25；資金加大等 A 升級後 7 天 clean。
X
槓桿限制逐級考慮，不跳級
Up1.5 列入第二階段；Up1.7 需補 exact backtest/stress；Up2.0 仍 research-only。不要把短期 PnL 當策略證據。
Leverage Research
Conditional leverage candidate；B pilot 前置研究
候選：BTC 20d down 時 0.5x，其他時間 1.25x。研究結果強，但 live 下一步是 B pilot，不是直接把 A 大額改策略。
Period Returns
BTC regime conditional leverage；點圖可開新分頁放大
比較欄位：Live A 1x、Down0.5/Up1.25、Down0.5/Up1.5、Down0.5/Up1.7。2026 與 2026Q2/05 是未完整期間；1.7x 目前只列入研究候選，不是第一階段上線方案。
淨值曲線
BTC HODL
A+B Sum
當前持倉部位
| 幣種 | 方向 | 倉位 | 持有 | 入場價 | 現價 | 損益 |
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